【出 处】： 汇率预测 小波 ARMA模型 BP神经网络

【作 者】： 徐卓顺 [1] ; 赵红强 [2]

【摘 要】汇率作为具有线性和非线性复合特征的时间序列数据,单一模型和混合模型都常被用于刻画其波动特征。为验证两类模型的适用性,本文选择线性预测的ARMA模型和非线性预测的BP神经网络模型作为单一模型进行汇率预测,并选择小波-ARMAB P神经网络模型作为混合模型进行预测,并得到相关结论。